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一個量化交易模型完整的包含哪些,量化交易模型種類

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2021-08-10 10:07:57
  量化交易模型可以看作是一個概念,它將數理統計應用到科學數據中,使數理統計構建的模型得到經驗的支持,得到數值結果。

  因為量化模型是高度數學化的,根據它進行交易的客觀性也很強。因此可以規避有一些人性操作中的弱點,更能夠客觀的獲取收益。從本質上說一個由簡單想法組成的程序并不是真正的量化模型,只能說是模型的來源,一個完整的量化模型需要包含有風險、交易成本以及組成模型、執行模型四項。
量化交易模型

  戰略模型是整個量化交易模型的最核心的內容,能夠表示整個戰略模型的盈利能力,包含其選股范圍以及標準;進行交易的信號;止盈止損的位置以及進行投資的期限。

  風險模型則是應對于市場中出現的模型,包含有市場風險、技術、網絡風險。

  交易成本則是一些交易傭金費用模型,主要是為了控制投資成本實現成本的控制。

  投資組合模型則是將上述的模型進行有機組合形成不同的投資組合以及優化的模型,后期對于這些模型進行權重的分配之后實現利益最大化。

  執行模型則是講述的模型進行運用,將各類的模型按照優勝略汰的方式進行替換,幫助投資者進行投資完成交易。

  在瞬息萬變的市場環境中,投資者很難快速分析大量數據,準確掌握短期內的日常交易市場,但借助量化交易模型達到投資的目的。不過目前在市場上并沒有或者說市場中沒有此類交易的出現,大多數都是個人或者一些機構研究出來,不具有普遍性。股票一天可以買賣幾次也是需要考慮的問題。

  量化交易策略模型有哪些類型?量化模型大致可以分為以下類型:趨勢型、恢復型、技術情感型、價值型/收益型、成長型和質量型。

  1.趨勢跟隨策略

  趨勢跟隨策略是基于以下基本假設:市場在一定時間內通常朝同一個方向變化,判斷市場趨勢可以作為制定交易策略的依據。在期貨市場,均線交叉是最常用的趨勢定義。

  2.均值回復策略

  基本理論是價格圍繞其價值中心上下波動,判斷這個中心和波動方向足以捕捉交易機會。統計套利是最常用的均值回收策略,認為同類股票的價值最終會縮水到合理的范圍。

  3.技術情緒型策略

  沒有明確的經濟學理論支撐,預期收益主要通過跟蹤投資者情緒的相關指標來判斷,如交易價格、交易量、波動性指標等。比如觀察期權市場的看跌認購量和隱含波動率進行現貨擇時,然后在高頻交易中通過限價單賬面的形式判斷近期的市場情緒。

  4.基于價值/基于利潤的策略

  基于價值的策略主要用于股票交易。這種策略認為市場傾向于高估高風險資產的風險,低估低風險資產的風險。因此,如果你在適當的時候買入高風險資產,賣出低風險資產,就能獲得收益。常用的指標有PE(市盈率)、PB(市盈率)等。常用于多頭和空頭股票。

  5.增長策略

  增長策略試圖通過所考慮資產的過去增長水平來預測未來趨勢。他認為漲價總是有趨勢的,漲價最快的產品通常比同類產品有優勢。他要求投資者盡快判斷公司股價是否處于成長期,以便在未來捕捉公司股價的大漲幅。宏觀來看,在外匯市場比較常見,比如持有經濟快速增長國家的外匯,這些國家的利率高于經濟增長緩慢或處于恢復期的經濟體;股市通常用EPS等指標來衡量。

  6.質量導向戰略

  這種戰略的支持者認為,在其他條件相同的情況下,最好購買或持有高質量的產品,而做空或減少持有低質量的資產。這種策略更注重受宏觀市場影響較大的資金,的安全。常用的指標包括杠桿率、收入波動率、管理團隊水平和欺詐風險?;谮厔莺突谄骄謴偷慕灰撞呗远家蕾囉趦r格數據;純技術情感型的策略比較少見,通常只是作為輔助因素;價值/收入、增長和質量戰略都基于基本數據。

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